システムトレード講座
フィルターとは？
一般的にフィルターとは、いらない物を取り除くもののことを言います。システムトレードでのフィルターも同じで、いらない取引を取り除くのがフィルターです。
例えば、移動平均線のクロスで売買するシステムを作ったとします。しかし、バックテストをしてみるとある特定の月だけ成績がとても悪かったので、その月だけ売買しないようにしました。
このように、売買ルールを限定させる条件がフィルターです。フィルターは、売買ルールを限定させることによって損をする取引を減らすことが出来ます。フィルターを複数つけて行けばリターンはそのままでリスクは極端に少なく出来ます。実際にその通りになったら夢のような機能なのですが、勿論デメリットもあります。
フィルターのデメリットは、売買ルールを限定させていますので、システムがカーブフィッティングする可能性が高くなります。フィルターを複数つけるということは、より過去の相場にぴったり合うようにシステムを作っているということになります。カーブフィッティングしてしまったシステムは過去の相場ではとても優秀な成績を出します。しかし、未来の相場では使えない可能性が高いと言えます。
このようにフィルターは便利な反面、デメリットもあります。フィルターを使う場合は、カーブフィッティングにならないかどうかを考えて使うことが重要です。
