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システムトレード講座

最大ドローダウン ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の下落率を表します。簡単に言うと、口座に入っている資産からどれぐらいの損失が出たか、ということです。

例えば、資産がその時点で100万あり、ドローダウンが10%の場合は一時的に資産が90万まで落ち込んだということになります。

ドローダウンの中でも一番重要なのは、最大ドローダウンです。最大ドローダウンは、ドローダウンの中でも一番大きい下落率のものです。バックテストで過去の相場を検証した結果、その時点で口座に入っている資産を元に下落率の割合が一番高かったものです。

この最大ドローダウンは、そのシステムの資金管理をする上で欠かせません。

例えば、1年間で資産が数倍にも増えるシステムが在ったとします。物凄く優秀なシステムのように感じますが、最大ドローダウンが50%以上あった場合は、おそらく実際の運用では使えないでしょう。

最大ドローダウンというのはこれから更新するものです。バックテストの結果最大ドローダウンが50%だった場合、実際には2倍ぐらいドローダウンがあるかもしれないと用心しておくのが無難です。

50%の2倍は100%なので、もし最大ドローダウンが更新されたら破滅する可能性がありますね。

そして、もし最大ドローダウンが更新されなくても実際の運用ではこのシステムは使えないと思います。実際にそのシステムが儲かるシステムでも、50%のドローダウンに耐えられる人はそうはいません。大抵の人は最終的にドローダウンの恐怖に負けて、そのシステムを使うことを途中で止めてしまうと思います。

理想的なシステムは、精神的にほとんど負担をかけずに日々淡々と利益を出して行くシステムです。

最大ドローダウンは10%以下が理想的です。最大ドローダウンが高くなると、システム的にもリスクが高くなりますし、精神的にも耐え難くなります。先程も書きましたが、実際はバックテスト以上に最大ドローダウンが広がるのは頻繁にありますので、リスク管理余裕を持って行うのが良いと思います。


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