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システムトレード講座

プロフィットファクター(PF) プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータです。別の言い方をすると、期待値のようなものです。

計算式は下記のようになります。

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

例えば、総利益が200万、総損失が100万なら、プロフィットファクターは2.0になります。総トレードで負け越していれば1.0以下、勝ち越していれば1.0以上になります。

このプロフィットファクターは、システムの優劣を判別する上でドローダウンと同じほど大切なものです。

例えば、総利益が100万、総損失が50万のAシステムと総利益が10万、総損失が4万のBシステムがあった場合、どちらのシステムの方が良いシステムだと思いますか?

本当はドローダウンも検討しなければならないのですが、プロフィットファクターだけで見た場合Bシステムの方が優秀です。何故なら、レバレッジを 10倍にすれば、純利益が10万×10で100万になりAシステムと同じになり、純損失が4万×10で40万になり、Aシステムの50万より純損失が少なくなります。

このように、システムを評価する上で純利益はあまり重要な要素ではありません。レバレッジを増やすことで、いくらでも純利益は増やせるからです。

しかし、実際にそんなことをしたら純損失も増えて、リスクも増加します。ですので、実際にシステムを評価するときは純利益よりもリクスリターン両方が含まれているプロフィットファクターを重要視します。

次に、プロフィットファクターの見方です。

プロフィットファクターは、1.0より大きい数値になるほど、良いシステムになります。1.0以下のシステムはトレードをすればするほど、資金が減っていきますから論外です。理想は2.0以上のシステムです。

勿論、高ければ高いほど良いのですが、あまりに高すぎるとカーブフィッティング(過度の最適化)している可能性がありますので、3.0以上ある場合はある程度疑ってみた方が良いと思います。


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